芝商所(CME Group)近日宣布,将基于其创新的专有芝商所集团波动率指数(CVOL)方法,每日发布一套新的隐含波动率基准指数。CVOL指数系列首先推出10年期美国国债期货和G5 FX货币对期货中的八个隐含波动率指数,并将于2021年上半年扩展到涵盖所有主要资产类别的基准。
CVOL指数利用芝商所在期货市场上期权价格所包含的信息,以此衡量基础期货合约的30天前瞻隐含波动率。CVOL方法结合了隐含波动率曲线上的每个单个执行价格(而不是平价期权价格),计算单个波动率价值,这将使客户能够轻松地在所有可用CVOL指数中跟踪和比较该指标。
最初,每日指数将包含有关七种国债和货币波动率指数、G5 FX货币指数的两年历史数据:
十年期国债CVOL指数
G5 FX CVOL指数
欧元/美元 CVOL指数
英镑/美元 CVOL指数
日元/美元 CVOL指数
澳元/美元 CVOL指数
加元/美元 CVOL指数
除指数波动率价值外,客户还可参考CVOL基准指数的三个其他指标,从而更好地掌握市场情绪:
看涨期权指数方差指标
看跌期权指数方差指标
涨跌偏度指标